Schildkröten Devisenhandel Regeln

Schildkröte-Handel: Eine Marktlegende 1983 hielten legendäre Warenhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden konnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt dem entgegenkam, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading an den Füßen der weit anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu erlernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber der Prozess beinhaltet eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wohin man bei einem Verlust auflösen muss. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr über Schildkröten-Handel, siehe Trading Systems: Run mit der Herde oder sei der einzige Wolf) Schildkröten wurden sehr gelehrt, wie eine Trend-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist dein Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch von uns initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Betrachten Sie die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne einnehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Verwenden Sie die durchschnittliche wahre Reichweite, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität mit durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als eine Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, würden Sie das Jahr mit 25.000 beendet haben. Auch ohne Dennis helfen, können Einzelpersonen die grundlegenden Regeln der Schildkröte Handel auf ihre eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Kurze Geschäfte müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Mehr dazu finden Sie in Die Anatomie der Handelsbreakouts.) Trotz ihrer großen Erfolge ist der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens ebenso groß wie der Aufwärtstrend. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Breakouts neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades neigen. Am Ende erwarten die Praktizierenden, dass sie 40-50 Jahre lang korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu einer Münze zu spiegeln, so dass es bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Turtle Trading ist ein mechanisches Trend-folgendes Trading-System basierend auf Preis Momentum Signale, insbesondere die 20 und 55 Day Highs . Im Jahr 1983 Rohstoffhändler Richard Dennis Wette mit seinem Geschäftspartner Bill Eckhart, dass er eine zufällige Gruppe lehren konnte, um große Händler zu sein. 8220We8217re gehen, um Händler zu erhöhen, gerade wie sie Schildkröten in Singapore8221 anziehen Richard Donchian, bekannt als der Vater des modernen Tendenz folgend, entwickelte Strategien ein regelbasiertes handelndes Konzept, das als Tendenz bekannt wurde, der in den folgenden Jahren folgt. Richard8217s Trend Der folgende Ansatz basiert auf der Annahme, dass sich die Rohstoffpreise in langen, nachhaltigen Zügen bewegen. Richard entwickelte und verwendete ein Handelssystem, das Trading-Regeln, Trading-Richtlinien und sein wöchentliches Regelsystem auf der Grundlage gleitender Durchschnitte integrierte. 1983 wählten Richard Dennis und Bill Eckhart 21 Männer und 2 Frauen. Sie schulten ihre Schildkröte-Händler, für nur zwei Wochen. Schildkrötenhändlern, wie sie genannt wurden, wurden mit einem einfachen Trendfolgesystem trainiert, mit einer Reihe von Rohstoffen, Währungen und Anleihenmärkten gehandelt und gekauft, als ein Markt über die Spitze seiner jüngsten Bandbreite brach oder wenn er unter den Tiefstand der jüngsten Bandbreite brach . Ende der Probezeit erhielten diese ausgewählten Schildkröten-Trader insgesamt 1 Million zu verwalten. Die Schulung beinhaltete die beiden folgenden Strategien: Turtle Trading System 1 1- Go long (kurz), wenn der Preis den hohen (niedrigen) der vorhergehenden 20 Tage übersteigt. 2- Das Breakout-Signal würde ignoriert, wenn der letzte Breakout zu einem Gewinnhandel geführt hätte (aber ein Eintrag würde auf der 55-Tage-Ebene durchgeführt, um zu vermeiden, dass große Marktbewegungen vermieden werden). 3- Der Ausgang des Systems 1 war ein 10-Tage-Tief für lange Positionen und ein 10-Tage-Hoch für kurze Positionen. Turtle Trading System 2 1- Kaufen (Verkaufen), wenn der Preis den hohen (niedrigen) der vorhergehenden 55 Tage übersteigt. 2- Alle Breakouts für System 2 würden genommen, ob der vorhergehende Ausbruch ein Sieger gewesen war oder nicht. 3- Der Systemausstieg war ein 20-Tage-Tief für Langpositionen und ein 20-Tages-Hoch für Short-Positionen. Die Regeln auch gelehrt Schildkröten spezifische Struktur über die Position Sizing, die Verwendung von Stop-Ebenen, und die Pyramide aggressiv 8211 bis zu einem Drittel der gesamten Exposition. Ein ehemaliger Schildkrötenhändler, Curtis Faith, scheinbar verbessert die Leistung durch Hinzufügen von 40 Ampere 200 SMA, 40-Tage gleitenden Durchschnitt ist größer als die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, um vor 8220bear traps8221 (dh verhindert, dass die Strategie von der Eingabe von Trades auf Breakouts, dass In bärischen Märkten). Wo kann ich mehr erfahren? Die ursprünglichen Turtle Trader haben angeblich ihren ersten 1 Million Fonds in 175 Millionen umgesetzt, aber diese Strategie kann auch zu großen Verlusten in Zeiten des Range-Tradings sowie seine großen Gewinne in Zeiten der Trends Märkte führen. Download: Das Original Schildkröten Trader Regeln Buch